PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ECONOMETRIA

Prof. Josefa Ramoni Perazzi (FACES-ULA)

Prof. Giampaolo Orlandoni Merli (IEAC-FACES-ULA)

MODULO I

Curso teórico-práctico dirigido a investigadores interesados en renovar y actualizar sus conocimientos en el área de econometría básica. Duración: 40 horas.

Dado su carácter teórico-práctica, se requiere de laboratorio de computación, limitándose el cupo a no más de 20 participantes por curso. Se hace énfasis en el uso del Econometric Views.

PROGRAMA

Presentación general

Nociones básicas de estadística 1:

Nociones básicas de estadística 2:

1. Modelo de regresión uniecuacional

1.1. Modelos Econométricos. Caracteristicas. Clasificación.

1.2. Modelo de Regresión Simple.

1.3. El Modelo Clásico de Regresión. Supuestos Básicos. Métodos de Estimación: Mínimos Cuadrados, Máxima Verosimilitud.

1.4. Modelo de Regresión Múltiple. Propiedades. Estimación. Inferencia.

1.5. Violación de Supuestos y corrección de principales problemas: Heteroscedasticidad, Autocorrelación, Multicolinealidad, Error de Especificación: causas, consecuencias, contrastes y soluciones.

1.6. El Modelo de Regresión Lineal Múltiple Generalizado. Características. Mínimos Cuadrados Generalizados.

1.7. Extensiones del modelo de regresión lineal.

1.8. Análisis de residuos. Supuesto de normalidad. Observaciones influenciales.

1.9. Estabilidad de parámetros.

2. Modelos de regresión con variables dicotómicas

2.1. Modelos con VD explicativas. Propiedades. Características

2.2. Modelos con VD dependientes (respuesta cualitativa). Regresión Logística.

2.3. Otros Modelos de Respuesta Cualitativa: Modelo Probit y Tobit

3. Modelos de ecuaciones simultáneas

3.1. Características. Propiedades. Formulación de modelos multiecuacionales.

3.2. Identificación, Estimación y Simulación de Modelos. Métodos. Ejemplos.