UNIDAD 1: AMPLIACIONES DEL MODELO DE REGRESION
1. MODELOS DE REGRESION CUANTIL
3. COINTEGRACION Y MODELO DE CORRECCION DE ERROR
UNIDAD 2: MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA
UNIDAD 3: MODELOS DETERMINISTICOS DE SERIES DE TIEMPO (EJEM1 EJEMP2)
UNIDAD 4: MODELOS ESTOCASTICOS DE SERIES MODELOS GARCH MODELOS VAR
TAREAS ASIGNADAS:
REGRESION CUANTIL*: Revisión y comentario de las diferencias entre regresion cuantil y modelo clásico de regresión lineal (max 3 páginas)
DATOS PANEL*: Ejercicios 16.8, 16.9 y 16.10 (Gujarati, cuarta edicion).
RESPUESTA CUALITATIVA: Proyecto de aplicación de regresión logística o probabilística (NORMAS DE PRESENTACION)
ST DETERMINISTICAS*: Descomponer la serie. Aplicar el metodo de suavizacion que convenga.
ST ESTOCASTICAS: INSTRUCCIONES
COINTEGRACION: ARTICULO
* Grupos de hasta 3 personas. La entrega se hará 3 semanas despues de curbierto el tema. Enviar por correo a mis dos direcciones (jramoni@yahoo.com, y jramoni@ula.ve), en un único archivo Word por tarea.